Третья серия рассказывает о создании фильма с Асахиной Микуру в главной роли. Нагато предстаёт в роли злой инопланетянки, а Коидзуми - телепата, силы которого Юки хочет заполучить. Именно такой сюжет придумала Харухи для фильма к школьному фестивалю. Однако по какой-то причине во время съемок границы реального и вымышленого мира стали постепенно исчезать. Задача Кёна и остальных - вернуть рамки реального мира.