Джад Нельсон родился и вырос в Портленде. Поступил в подготовительную школу Святого Павла в Конкордии, прежде чем начать учиться в Колледже Хаверфорд в Пенсильвании. В Хаверфорде и проснулся его интерес к актерской профессии - Джад пошел вместе с приятелем на прослушивание (тот боялся идти один), о пьесе он знал только то, что, вроде бы, ее поставят в настоящем театре, и к невероятному своему изумлению получил в ней роль. Закончив колледж, Джад отправился в Нью-Йорк, где два года учился в студии Стеллы Адлер, а затем перебрался в Лос Анжелес, чтобы с ходу получить роль в фильме "Фанданго".