Родился 20 апреля 1982 года в семье военного. В детстве ничем не выделялся, был высоким и худощавым, изнеженным ребенком. Его часто обижали сверстники, а он хотел стать обычным стоматологом. Чтобы избежать армии, после окончания школы Максим пошел учиться в театральное училище. Так и началась его актерская карьера. Щеголев год проучился в Воронежской Государственной Академии Искусств. Затем окончил ГИТИС и попал в Школу-студию МХАТ к знаменитому Анатолию Васильеву в его творческую лабораторию театра "Школа драматического искусства". Ему посчастливилось работать с такими российскими режиссёрами, как Р. Виктюк и К. Гинкас. Он побывал в Японии и освоил актерский метод Тадаси Судзуки. Максим отлично выступил в спектаклях: "Ромео и Джульетта", "Таис сияющая", "Ночь нежна", "Какаиновый конгресс Фрейда" и других. С 2001 года Щеголев начинает сниматься в кино. Играет бизнесмена, палача, рекламного агента, банкира, рядового, убийцу. Ему по зубам любая роль. Он участвует в съемках известных фильмов: "Под Полярной звездой", "Московская сага", "Молодые и злые", "Второе дыхание", "Чемпион", "Брак по завещанию", "Город соблазнов", "Хиромант" и т.д. Проходили годы, Щеголева стали узнавать, приглашать на новые роли. Он получил богатый опыт "киношной" и сериальной работы: "Я в театре привык делать всё вдумчиво, репетировать, вживаться в образ, а в сериалах идёт постоянная гонка". Ему самому не раз доставалось из-за такой рабочей спешки - сначала чуть голову не разбили автоматом Калашникова, потом повредили спину. "Работа не легкая, а гонорары маленькие", - признается артист. Максим Щеголев - талантливый актер, уважаемый человек и счастливый мужчина. Ценит в людях гордость и доброту, не любит правду и лицемерие. Он состоит в браке с актрисой Аллой Казаковой, и безмерно рад, что судьба привела его на сцену.
